Search results
- Podmíněné rozdělení nesystematické složky modelů volatility finančních časových řad = Conditional distribution of financial time series volatility models errors / Jan Popelka . Studia oecologica.Roč. 2, č. 2 (2008), s. 64-75.
- Testing the validity of the black version of the capital asset pricing model / Mária Kanderová, Martin Boďa . Applications of mathematics and statistics in economy Applications of Mathematics and Statistics in Economy.s. 41-54.