Number of the records: 1
Anomálie na akciovém trhu v ČR
Title statement Anomálie na akciovém trhu v ČR [rukopis] = The anomalies on the Czech stock market / Petra Štěpánková Par.title The anomalies on the Czech stock market Personal name Štěpánková, Petra, (dissertant) Issue data 2009 Phys.des. 43 l., [6] l. příl. : il. Note Lic. smlouva Abstract Tématem mé bakalářské práce jsou Anomálie na akciovém trhu v ČR. V teoretické části jsem nejprve objasnila význam teorie efektivního trhu. Vymezila jsem pojem efektivnost a její formy, popsala jsem její jednotlivé předpoklady a charakteristiky, shrnula studie, zabývající se efektivním trhem, a v neposlední řadě jsem se věnovala i kritice této teorie. Dále jsem se zabývala nejznámějšími anomáliemi, které se na efektivním trhu vyskytují a tím ho vyvracejí. Cílem je zhodnotit existenci lednového, červnového a pondělního efektu na Burze cenných papírů Praha. Tyto anomálie jsou známé svou rozdílnou mírou výnosnosti ve srovnání s ostatními měsíci či dny. V analytické části jsem nejprve vybrané anomálie posoudila pomocí analýzy dle grafů vývoje indexu PX, který je oficiálním indexem pražské burzy. Poté jsem ty samé efekty zhodnotila za pomoci dat. Srovnala jsem míru výnosnosti indexu PX v měsíci lednu a červnu s ostatními měsíci a pondělní míru výnosnosti s ostatními dny. Jak v grafické, tak i v datové analýze byl potvrzen pouze červnový efekt. Lednový a pondělní efekt se dle mého šetření na Burze cenných papírů Praha nevyskytuje. Subject of my bachelor work are the anomalies on the Czech stock market. In the theoretic part I did elucidate meaning of the Efficient market theory at first. I did specify idea of effectiveness and its forms, I did describe individual conditions, characteristics and summarize known studies of Efficient market theory as well as critique of this theory. The next thing what I did, was anomaly of the Efficient market theory which argue against it. The aim of this work is evaluate existence January, June and Monday effect on Prague stock exchange. This anomaly as known for differentness yield measure in comparing to others months and days. In analytic part I used analyse according to Index PX's graphs. This index is official index for Prague stock exchange. The same I did by the help of dats. Another thing was comparing rate of return od index PX in January and June with other months. Than I compared The Monday's rate of return with the rest od the days. In both analyses was confirmed only June effect. As for my resultes the January and Monday effect does not exist on Prague stock exchange in this time. Another responsib. Uhman, Jiří (thesis advisor) Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra financí a účetnictví (degree grantor) Subj. Headings kapitálové trhy - Česko * burzy cenných papírů - Česko * finanční trhy - Česko Subj. Headings Anomálie * teorie efektivního trhu * lednový efekt * červnový efekt * pondělní efekt * Index PX * Anomalies * stock market * Efficient market theory * January effect * June effect * Monday effect * Prague stock exchange * index PX Form, Genre bakalářské práce Conspect 336.7 - Finance UDC (437.3) * 336.761 * 336.76 * (043)378.22 Country Česko Language čeština URL https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00077613 Document kind Diploma theses 
Call number Barcode Sublocation Volný výběr Info S-BP 4414 4212129866 sklad C In-Library Use Only
Number of the records: 1