Number of the records: 1
Anomálie na akciovém trhu ve střední Evropě
Title statement Anomálie na akciovém trhu ve střední Evropě / Tomáš Piškule Personal name Piškule, Tomáš, (dissertant) Phys.des. 66 stran : grafy + 1 CD Note Vedoucí práce Jiří Uhman. Oponent Pavol Minárik Abstract Cílem této práce je potvrzení či vyvráceni výskytu tržních anomálií, přesněji Lednový, Pondělní a Červnový efekt na středoevropských burzách, konkrétně v České republice, Polsku a Maďarsku mezi lety 2009-2019. Tyto anomálie vyvrací Teorii efektivních trhů. Pro výzkum byly použity hodnoty uzavíracích kurzů akciových indexů, kterými jsou český PX, polský WIG20 a maďarský BUX. K posouzení výskytu vybraných anomálií byla použita analýza trendu časových řad, konkrétně průměrně přírůstky koeficientu růstu za dané měsíce či dny a porovnání s ostatními měsíci či dny. Provedený výzkum neprokázal výskyt Lednového, Červnového a Pondělního efektu na žádném ze zkoumaných trhů. Práci mohou využít analytici a investoři k odhadu budoucích cen akciových instrumentů na zkoumaných trzích. The aim of this thesis is to confirm or reject the occurrence of market anomalies, more specifically January, Day of the Week and June Effect on Central European stock exchanges, specifically in the Czech Republic, Poland and Hungary between 2009-2019. These anomalies refute the Efficient market hypothesis. The values of the closing prices of the stock indices, Czech PX, Polish WIG and Hungarian BUX, were used for the research. To assess the occurrence of selected anomalies, an analysis of the trend of time series was used, namely the average increases in the growth coefficient over given months or days and a comparison with other months or days. The research conducted did not show the presence of the January, June and Day of the Week Effect in none of the examined markets examined. The work can be used by analysts and investors to estimate the future prices of equity instruments in the examined markets. Another responsib. Uhman, Jiří (thesis advisor)
Minárik, Pavol (opponent)Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomie a managementu (degree grantor) Subj. Headings burzy cenných papírů * kapitálové trhy Subj. Headings Evropa střední Subj. Headings anomálie * lednový efekt * pondělní efekt * červnový efekt * středoevropské burzy * akciový trh * teorie efektivních trhů * anomalies * January effect * Day of the week effect * June effect * Central European Stock Exchanges * stock market * efficient market hypothesis Form, Genre bakalářské práce Conspect 336.7 - Finance UDC 336.76 * 336.761 * (4-191.2) * (043)378.22 Country Česko Language čeština URL https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00186440 Document kind Diploma theses 
Call number Barcode Sublocation Volný výběr Info DA 13225 3300713225 sklad C In-Library Use Only
Number of the records: 1