Basket

  Untick selected:   0
  1. Využití zešikmených rozdělení při modelování vilatility finančních časových řad = Aplication of skewed distributions in volatility modeling of finantial time series / Jan Popelka   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 3 (2010), s. 96-108.
    article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.