Počet záznamů: 1  

Využití zešikmených rozdělení při modelování vilatility finančních časových řad

  1. Údaje o názvuVyužití zešikmených rozdělení při modelování vilatility finančních časových řad = Aplication of skewed distributions in volatility modeling of finantial time series / Jan Popelka
    Souběž.n.Aplication of skewed distributions in volatility modeling of finantial time series
    Osobní jméno Popelka, Jan, 1977- (autor)
    Fyz.popisil., tabulky
    Poznámky o skryté bibliografii a rejstřícíchBibliografie na s. 107-108
    Zdroj.dok. Studia oecologica Roč. 4, č. 3 (2010), s. 96-108
    Předmět.hesla podílové fondy * analýza časových řad * matematické modelování * finanční rizika
    Předmět.heslamodely volatility finanční časové řady
    Forma, žánr články
    Konspekt336.7 - Finance
    MDT519.246.8 * 336.714 * 336.7:330.131.7 * 519.673
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    Druh dok.ČLÁNKY
    Odkazy - Zdroj.dok.
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.